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1 de Janeiro de 2001 às 23:59

Bancos temem o fracasso do Acordo de Basiléia 2

Desde 1999 os bancos estão sendo atraídos, com algum custo para eles mesmos, para um novo regime regulador. Para os banqueiros mundiais, tem sido o equivalente a sete anos de trabalho duro: desde 1999 os bancos estão sendo atraídos, com algum custo para eles mesmos, para um novo regime regulador que vai afetar o importante colchão de capital que eles mantêm para impedir uma fuga de depósitos. Portanto, quando Klaus-Peter Muller, o presidente da Associação dos Bancos da Alemanha, emitiu um alerta, dois meses atrás, de que o Basiléia 2, como o novo modelo é conhecido, poderá fracassar, houve um tom de desespero em sua voz. Desde então, as coisas pioraram. Logo depois do sombrio alerta, houve uma audição no Senado dos Estados Unidos em Washington, no fim de setembro. Várias autoridades do setor bancário americano alertaram para os métodos sofisticados do Basiléia 2, a menos que eles também possam preservar uma medida mais crua da exposição dos bancos aos empréstimos, a relação de alavancagem. Introduzida nos Estados Unidos em 1991, na esteira de uma crise no mercado de empréstimos imobiliários residenciais, a relação de alavancagem garante que o capital principal de um banco seja de no mínimo 3% de seu balanço, não importa a qualidade de seus empréstimos e seus sistemas de gerenciamento de riscos. A relação de alavancagem poderá agora ser exportada também para outras jurisdições. Sheila Bair, presidente do conselho da Federal Deposit Insurance Corporation dos EUA, a colocou na agenda em uma reunião recente do Comitê da Basiléia o painel de autoridades reguladoras dos países ricos que delineou as regras do Acordo da Basiléia 2, desencadeando o que vem sendo eufemisticamente chamado de "troca sincera de pontos de vista". Para Muller e seus colegas banqueiros alemães, que já gastaram fortunas na adequação às novas regras do Acordo da Basiléia, mencionar uma relação de alavancagem é a mesma coisa que pedir que eles se autoflagelem. E os alemães não estão sozinhos. Autoridades bancárias de praticamente todos os países vêm trabalhando no Basiléia 2. Elas desenvolveram um sistema para os bancos de cerca de 100 países manterem níveis de capital que reflitam mais de perto os riscos que os bancos de fato carregam em termos de classificação de crédito dos tomadores, a exposição aos derivativos e a volatilidade das ações. No nível mais alto, os cálculos de risco elaborados pelos bancos em casa são aceitos como o padrão confiável. A União Européia chegou ao ponto de aprovar uma Diretiva de Exigências de Capital que obriga por lei os bancos dos Estados membros a começarem a se adequar à sua versão do Basiléia 2, em estágios, a partir de janeiro de 2007. Outros lugares, como Hong Kong, possuem normas escritas que eles também começarão a implementar a partir do ano que vem. Por outro lado, as quatro principais agências americanas que supervisionam os bancos apresentaram um "comunicado de proposta de elaboração de regras" em 25 de setembro. O comunicado, que desencadeou audições no Congresso, diz que o Basiléia 2, se e quando a versão americana surgir, será aplicado somente aos bancos ativos internacionalmente - que hoje são 26. Todos os demais serão regulados pelo Basiléia 1A, que contém uns poucos elementos do Basiléia 2, mas mantém a relação de alavancagem. Mesmo os 26 bancos que estão se preparando para o Basiléia 2 serão forçados a manter a relação de alavancagem como medida de segurança. Grandes bancos americanos estão irritados por terem suas asas tosadas desta maneira. Os grandes bancos europeus também não estão contentes. Qualquer subsidiária americana que eles tiverem estará sujeita ao mesmo regime. Em segundo lugar, porque eles investiram milhões de dólares em um sistema baseado nos riscos, que deveria ser aplicado e harmonizado em nível mundial, mas os americanos não vão introduzir sua versão antes de 2009. Bancos europeus menores estão irritados porque seus equivalentes americanos não estão precisando gastar dinheiro para se adequar. Os bancos americanos com subsidiárias em jurisdições que aplicarão o Basiléia 2 precisam começar a se adequar nesses lugares - o que torna a reconciliação com os números dados aos seus supervisores americanos um desafio e tanto. Do mesmo modo, os supervisores americanos, por mais arcaicos que possam ser, prometeram ajudar seus congêneres estrangeiros inspecionando os modelos de cálculo de risco do Basiléia 2 usados pelos bancos estrangeiros em seu solo. Como de qualquer modo o Basiléia 2 está sendo implementado em estágios, o corpo mole dos americanos não é desastroso. Além disso, o desconforto das autoridades reguladoras americanas tem certa base.



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